gluonts.dataset.artificial.ar_p 模块#

gluonts.dataset.artificial.ar_p.ar_p(phi: numpy.ndarray, sigma: float, length: int, xhist: numpy.ndarray, c: float = 0.0, noise: Optional[numpy.ndarray] = None)[来源]#

从 AR(p) 过程中生成样本。

参数化方式参见 https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_model#Graphs_of_AR(p)_processes

参数

  • phi – 模型参数。这应该是一个长度为 p 的向量

  • sigma – 噪声幅度

  • c – 常数

  • length – 采样步数

  • xhist – 初始条件。这应该是一个长度为 p 的向量

  • noise – 可选的噪声样本向量。如果提供，其长度应为 length。如果未提供，则使用标准正态分布的样本。